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1.
β= 共變異數/大盤的變異數
=(0.9*25%*15%)/(15%*15%)
=1.5
2.
規避市場風險的意思即
利用避險工具將投資組合的β調整到1
所以
(1-1.5)*1,000,000,000/(7800*200)
=-320
放空3個月後到期的大台320口在7800點
以上
參考資料
正宗冒牌海龜
本文出自: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1512030809220
本文出自: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1512030809220
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